おつかれっす〜！ぱっくんです！ RSI インジケーター！
早速、世界の手法からやっていきたいと思います！
今回検証する手法は関連動画で見つけた海外手法になります。
この手法はトレーディングビューで使える手法です。
ALMAとRMSを使用したインジケーターを使用します。
この手法が本当に勝てるのか検証していきましょう。
この企画は、世界のあらゆる手法、ロジック、ストラテジー、システム、インジケーターや怪しげな手法を網羅的に検証し、本当に勝てるのか検証する企画です！
youtubeやブログなどありとあらゆる媒体に怪しげな手法は存在します。
そのどれも、勝率80％以上やリスクリワード1:5など超優秀な手法がごろごろしています。ですが、その手法を使って痛い目にあった経験があるのではないでしょうか？
そんな詐欺的手法を暴いていきましょう。
逆に言えば、このチャンネルで勝率が良ければ本当に良い手法なのかもしれませんので、手法のアイデアやあなたのトレードに役立ったな〜という人はチャンネル登録といいね！してもらえると励みになります！
はいと言うことで、今日はこちらの 怪しげな手法を紹介する前に1つ宣伝。
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- トレーダー同士のチャットができる
世界中の有名トレーダーをコピーするだけで簡単にトレードが出来るコピートレードは、海外でもとても人気です。興味のある人は概要欄からチェックしてみてください。
華麗に宣伝を挟んだところで、NEW RSI手法を検証しましょう。
画面のこちらになります！
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NEW RSI 手法とは？
この手法はTradingViewで使える手法です。
NEW RSIを含めて4種類のインジケーターを使用します。
それぞれのインジケーターの欠点を補い合ってエントリーポイントを見つける手法です。
さてこの手法が本当に勝てるのか検証していきましょう！
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NEW RSI 手法で使うインジケーター紹介
- Trendilo
- Twin Range Filter
- Volume Oscillator
- EMA
を使用します。
Trendiloとは？
Trendiloは、TradingViewで利用可能なオシレーター系インジケーターです。
これを追加するには、TradingViewにアクセスし、「Trendilo」を検索して選択します。
Trendiloは価格の変化率を計算し、平滑化を行うことでトレンドを識別します。
Trendiloはいくつかのインジケーターで構成されています。
灰色の線はALMA（Arnaud Legoux Moving Average）で、移動平均を最小限のラグで提供します。
紫の線はRMSバンド(二乗平均平方根バンド)で、ALMAの位置を価格の予想範囲と比較し、価格のトレンド性を判断します。
ゼロラインはトレンドの基準として機能し、ALMAがゼロラインを超えるか下回るかで強気または弱気トレンドを示します。
具体的な使い方は？
トレンドの特定
ALMAがゼロラインを上回るときは、強気のトレンドを示します。
それが上部のRMSバンドを上回り、その色が緑色に変わるとき、それは過度に拡大した強気のトレンド、または買われ過ぎの状態を示します。
逆に、ALMAがゼロラインを下回ると、弱気のトレンドを示します。
それが下部のRMSバンドを下回り、その色が赤色に変わると、過度に拡大した弱気のトレンド、または売られ過ぎの状態を示します。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、通貨ペアの価格とテクニカル指標の動きとの間に生じる不一致を指します。
これは、価格の動きと指標の動きが逆方向になることを示し、相場の転換点やトレンドの変化を示唆する重要なサインとされています。
ダイバージェンスを分析することで、相場の逆転や転換点を予測する際の一つの手がかりとなることがあります。
こ
エントリーポイントの特定
強気のトレンドの場合、私たちはALMAが過度に拡大した弱気のトレンドや、売られ過ぎの状態を示すのを待ちます。
これは、下部のRMSバンドを下回ることで示されます。
その後、下部のRMSバンドの上で閉じるとすぐに、私たちはロングトレードを開始することを検討します。
弱気のトレンドの場合、ロングトレードの逆で、ALMAが過度に拡大した強気のトレンドや、買われ過ぎの状態を示すのを待ちます。
これは、下部のRMSバンドを上回ることで示されます。
その後、上部のRMSバンドの下で閉じるとすぐに、私たちはショートトレードを開始することを検討します。
【関連】 SMAとRSIを使った1分足スキャルピング 手法
Twin Range Filterとは？
このインジケーターは一言で言うと、Buy Sellインジケーターです。
Twin Range Filterは、価格などのデータと、いくつかの設定値（期間や倍率）を使います。
価格の変動範囲を計算して、それを平滑化し、価格が上がっているのか、下がっているのかを判断します。
特定の条件が揃った時に「Buy」か「Sell」かのシグナルを出します。
条件が合致したら、アラートを出して、トレーダーに通知することもできます。
このインジケーターの目的は、Trendiloのエントリーポイントを補完する為に使用します。
Trendiloは逆張り性の強いインジケーターなので、ノイズを除去する目的でTwin Range Filterを使用します。
Volume Oscillatorとは？
Volume Oscillator（出来高オシレーター）は、短期と長期の出来高移動平均（MA）を比較するテクニカル指標です。この指標は、市場のトレンドが強いか弱いかを判断する手助けをします。
- 価格が上昇または下落に関わらず、短期MAが長期MAよりも高い場合、市場トレンドは強いとされます。
- 価格が上昇または下落に関わらず、短期MAが長期MAよりも低い場合、トレンドは弱いとされます。
ヒストグラムがゼロラインを超えると、トレンドは強いとされます。下回ると、トレンドは弱いとされます。
この指標は、他のテクニカル分析ツールと組み合わせることで、より効果的なトレーディングが可能になります。
EMAとは？
EMA（指数平滑移動平均）は、統計的なテクニカル分析における移動平均の一種です。
EMAは、特に価格のトレンドや方向性を分析するために使用されます。
EMAは、過去の価格データに対して指数的な重み付けを行います。
最新の価格により大きな影響を与えます。
これにより、EMAはより新しい価格データに対して敏感に反応する特徴があります。
- Trendiloの数値を変更する
- Support &Resistanceを意識する
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NEW RSI 手法 手法説明
時間足 ：1時間足
通貨ペア：外国為替
NEW RSI 手法インジケーター設定
Trendilo
- Lookbackを25に変更する
Twin Range Filter
- 変更無し
Volume Oscillator
- 変更無し
EMA
- 期間を200に変更する
ロングトレードの場合(NEW RSI 手法)
- 市場が強気のトレンドにあることを確認します。200EMAが上向きであり、価格がそれを上回っている。
- 強気トレンドの中で、市場がプルバックするのを待ちます。売られすぎの市場状況を示すため、Trendiloインジケーターが下部のRMSバンドの下に赤色のプロットを表示するのを待ちます。
- Twin range filterインジケーターが強気のトレンド継続の可能性を示す買い信号を表示することを確認します。ただし、このときTrendiloインジケーターのAlmaバンドが灰色である必要があります。
- 市場が十分なボリュームで価格を上昇させるか確認するため、黄色のボリュームオシレーターがゼロラインの上にあることを確認します。
- より精度を上げるため、サポート&レジスタンスやロールリバーサルを確認する。プルバックからの跳ね返りやブレイクアウトを確認すmします。
Take Profit
- リスクリワード1:2.5
ストップロス・ロスカット
- 直近安値
ショートトレードの場合(NEW RSI 手法)
- 市場が弱気のトレンドにあることを確認します。200EMAが下向きであり、価格がそれを下回っている。
- 弱気トレンドの中で、市場がプルバックを示す状況を待ちます。買われすぎの市場状況を示すため、Trendiloインジケーターが上部のRMSバンドの上に緑色のプロットを表示するのを待ちます。
- Twin range filterインジケーターが弱気のトレンド継続の可能性を示す売りシグナルを確認します。。ただし、このときTrendiloインジケーターのAlmaバンドが灰色である必要があります。
- 市場が十分なボリュームで価格を下落させるか確認するため、黄色のボリュームオシレーターがゼロラインの上にあることを確認します。
- より精度を上げるため、サポート&レジスタンスやロールリバーサルを確認する。プルバックからの跳ね返りやブレイクアウトを確認します。
Take Profit
- リスクリワード1:2.5
ストップロス・ロスカット
- 直近高値
NEW RSI 手法バックテスト検証結果
今回検証した期間は、2022年1月4日から2023年9月1日の585日間(1年7ヶ月と8)になります。通貨ペアはAUD/NZDの1時間足になります。
この中途半端な日数は特に意味わなく、約1時間検証した日数です。
- エントリー回数が少なすぎる
- Trendiloが買われ過ぎまたは、売られ過ぎから戻ってろうそく足何本目までエントリー根拠として有効かわからない
- 黄色い線のように、Trendiloが売られ過ぎから買われ過ぎに短期間で上昇して、volumeも0以上でLongが出た場合も面白い結果が得られそう。
| 経過日数 | 585日 |
| 合計トレード | 28回 |
| 勝ちトレード | 7回 |
| 負けトレード | 21回 |
| 総利益 | -65.2pips |
| 利益計 | 596.5pips |
| 損失計 | 661.7pips |
| プロフィットファクター | 0.9 |
| 勝率 | 25％ |
| 負け率 | 75% |
検証期間は2022年1月4日この期間での合計トレード回数は28回。
そのうち勝ちトレードが7回、負けトレードが21回でした。総利益はマイナス65.2pipsという結果になりました。
具体的な数値を見ても分かるように、この戦略にはいくつかの問題点が明らかです。
1. エントリー回数が少なすぎる
585日で28回というエントリーは非常に少ないです。これはストラテジーの信頼性に疑問を投げかけます。
2. 勝率と負け率
勝率が25%、負け率が75%と、明らかに改善の余地があります。
3.プロフィットファクター
この戦略のプロフィットファクターは0.9。これは1未満なので、長期的には利益を上げるのが難しいと言えます。
4.Trendiloの問題
Trendiloに関するエントリー基準も見直しが必要かもしれません。特に、買われ過ぎまたは売られ過ぎからの反転ポイントでのエントリーが有効かどうかは不明です。
次のステップとしては、ストラテジーのエントリーとエグジット条件を見直し、さらに多くのデータでテストを行うことをお勧めします。
これにより、より確実な結果が得られるでしょう。
以上が今回の検証結果とその分析です。
皆さんのトレーディングが次に繋がるような有用な情報が得られたら幸いです。
NEW RSI 手法終わりに
いかがだったでしょうか？
気になった方は、いろいろな通貨ペアで試してみてください！
また、視聴者さんが気になっているサイトやYouTubeチャンネル、怪しげな手法などがありましたら教えてください!
検証できそうなものはまた検証したいと思います!
それでは、パックンでした！
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