皆さん、こんにちは！本当に勝てるトレーディング戦略を見つけるのは簡単ではありません。今日は、LuxAlgoのFVG Positioning Averageを使ったプルバックエントリー戦略を検証します。
FVGインジケーター、これで本当に正確なプルバックエントリーが可能になると言われていますが、果たしてその真価は？
インターネットには数え切れないほどのトレーディング戦略がありますが、その中で実際に機能するものはごくわずかです。今回は、その真偽を確かめるために徹底的にテストしてみます。
[動画のハイライトシーンが短く再生される：エントリーとエグジットのポイントが強調される]まずは、設定方法やエントリールールを詳しく見ていきます。ほんの数分で、勝率が飛躍的に上がると言われていますが、実際はどうでしょう？
具体的には、FVG Positioning Averageと200期間のEMAを使ったエントリーポイントの見極め方。これが本当に効果的か、私たちの検証結果をお見せします。
勝てる戦略か、それともまた一つの幻想か？それを知るためには、実際のデータに基づいた検証が欠かせません。今回もTradingViewのストラテジーテスターを使って検証してみましたので、最後まで見逃せない内容となっています。
後で、取得方法を伝えますので最後まで見てください。
[スクリーンに「検証スタート！」の文字が表示される]それでは、早速始めましょう。本当にこの戦略が使えるのか、一緒に確かめていきましょう！
[エネルギッシュな音楽がフェードアウトし、動画が続く]
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フェアバリューギャップ インジケーター設定
FVG Positioning Average
[画面にTradingViewのダッシュボードが表示される]
それでは、具体的なインジケーターの設定方法をTradingViewを使って説明していきます。まずは、FVG（Fair Value Gap）インジケーターから始めましょう。
[TradingViewのインジケーター検索バーに「FVG」と入力する様子が表示される]
検索バーに『FVG Positioning Average』と入力し、表示されたリストから選択します。次に、設定画面を開きましょう。
[FVGインジケーターの設定画面が表示される]
FVGの設定では、デフォルトのままでも問題ありませんが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。
[FVGインジケーターがチャートに追加され、緑と赤のリボンが表示される]
FVGインジケーターがチャートに追加されました。緑色のリボンが強気トレンド、赤色のリボンが弱気トレンドを示します。
EMA
[次に、EMA（Exponential Moving Average）の設定に移行する]
次に、200期間のEMAを追加します。インジケーター検索バーに『EMA』と入力し、リストから『Exponential Moving Average』を選択します。
[EMAの設定画面が表示される]
設定画面で『Length』を200に設定し、チャートに追加します。
[200期間のEMAがチャートに追加される様子が表示される]
200期間のEMAが追加されました。このEMAは、長期トレンドの確認に使用します。
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フェアバリューギャップ手法説明
次に、具体的なエントリールールについて説明します。まずは、ロングエントリーの条件です。
[ロングエントリーの条件が強調される]
・緑色のFVGリボンがEMAの上にあり、短期の逆トレンドクラウドが発生していること。
・200期間のEMAが上向きであること。
これらの条件が揃ったら、買いエントリーを行います。
次に、ショートエントリーの条件です。
・赤色のFVGリボンがEMAの下にあり、短期の逆トレンドクラウドが発生していること。
・200期間のEMAが下向きであること。
これらの条件が揃ったら、売りエントリーを行います。
最後に、リスク管理について説明します。ストップロスとテイクプロフィットを適切に設定し、安全にトレードを行いましょう。
[リスク管理の設定が表示】
リスクとリワードの比率を1:1.5に設定し、ストップロスを適切に設定することが重要です。
[チャート上でリスク管理の例が表示される]
これでインジケーターの設定とエントリールールの説明は完了です。次に、この設定を使ってリアルタイムのトレードを行い、結果を確認していきましょう！
[リアルタイムのトレード実施の様子に移行する]オリジナルのEAやインジケーターが作れるアプリ（MT4・MT5）
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【関連】【96.8%の精度】平均足を使った5分足スキャルピング手法で利益を最大化する究極のインジケーター
フェアバリューギャップ手法バックテスト&検証結果
今回は、イーサリアム/ドルの15分足で122日間検証してみました。
| タイトル | 合計 | ロングエントリー | ショートエントリー |
| 純利益 | 1007648.15 JPY 100.76% | 385423.18 JPY 38.54% | 622224.97 JPY 62.22% |
| 総利益 | 4914399.08 JPY 491.44% | 1889826.61 JPY 188.98% | 3024572.47 JPY 302.46% |
| 総損失 | 3906750.92 JPY 390.68% | 1504403.42 JPY 150.44% | 2402347.50 JPY 240.23% |
| 最大可能利益 | 1088194.56 JPY 52.11% | ||
| 最大ドローダウン | 721319.43 JPY 37.85% | ||
| バイ・アンド・ホールドでのリターン | −72470.53 JPY −7.25% | ||
| シャープレシオ | 0.657 | ||
| ソルティノレシオ | 1.922 | ||
| プロフィットファクター | 1.258 | 1.256 | 1.259 |
| 最大保有数 | 10 | 10 | 10 |
| 未決済の損益 | 0 JPY 0.00% | ||
| 支払い済み手数料 | 4520.00 JPY | 1760.00 JPY | 2760.00 JPY |
| 終了したトレードの合計 | 113 | 44 | 69 |
| 未決済トレードの合計 | 0 | 0 | 0 |
| 勝ちトレードの数 | 52 | 20 | 32 |
| 負けトレードの数 | 61 | 24 | 37 |
| 勝率 | 46.02% | 45.45% | 46.38% |
| 平均トレード | 8917.24 JPY 0.15% | 8759.62 JPY 0.18% | 9017.75 JPY 0.13% |
| 平均勝ちトレード | 94507.67 JPY 1.76% | 94491.33 JPY 1.74% | 94517.89 JPY 1.78% |
| 平均負けトレード | 64045.10 JPY 1.23% | 62683.48 JPY 1.13% | 64928.31 JPY 1.29% |
| ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率） | 1.476 | 1.507 | 1.456 |
| 最大勝ちトレード | 363191.32 JPY 6.64% | 184984.10 JPY 3.47% | 363191.32 JPY 6.64% |
| 最大負けトレード | 164585.30 JPY 3.63% | 159754.26 JPY 2.76% | 164585.30 JPY 3.63% |
| トレードの平均バー数 | 32 | 42 | 26 |
| 勝ちトレードの平均バー数 | 35 | 41 | 32 |
| 負けトレードの平均バー数 | 29 | 43 | 20 |
| マージンコール | 0 | 0 | 0 |
総合的なパフォーマンス
- 純利益: 1,007,648.15 JPY (100.76%) という高い利益を達成しています。
- 総利益: 4,914,399.08 JPY (491.44%) に対し、総損失は 3,906,750.92 JPY (390.68%) です。これにより、最終的な純利益が確保されていることがわかります。
- 最大可能利益: 1,088,194.56 JPY (52.11%) は、実際に達成可能な利益の指標となります。
- 最大ドローダウン: 721,319.43 JPY (37.85%) というリスクが伴っています。
バイ・アンド・ホールドとの比較
- バイ・アンド・ホールドでのリターン: -72,470.53 JPY (-7.25%) となっており、戦略を用いたトレードがより有利であることが示されています。
リスクとリターンの指標
- シャープレシオ: 0.657 はリスク調整後のリターンを示しており、比較的安定したパフォーマンスを示唆しています。
- ソルティノレシオ: 1.922 は負のリスクを考慮したリターンを示し、こちらも良好です。
- プロフィットファクター: 1.258 という結果から、利益が損失を上回っていることがわかります。
エントリーポイントのパフォーマンス
- ロングエントリー:
- 純利益: 385,423.18 JPY (38.54%)
- 総利益: 1,889,826.61 JPY (188.98%)
- 総損失: 1,504,403.42 JPY (150.44%)
- 勝率: 45.45%
- プロフィットファクター: 1.256
- ショートエントリー:
- 純利益: 622,224.97 JPY (62.22%)
- 総利益: 3,024,572.47 JPY (302.46%)
- 総損失: 2,402,347.50 JPY (240.23%)
- 勝率: 46.38%
- プロフィットファクター: 1.259
トレードの詳細
- 終了したトレードの合計: 113
- 勝ちトレードの数: 52 (勝率46.02%)
- 負けトレードの数: 61
- 平均トレードの利益: 8,917.24 JPY (0.15%)
- 平均勝ちトレードの利益: 94,507.67 JPY (1.76%)
- 平均負けトレードの損失: 64,045.10 JPY (1.23%)
- ペイオフレシオ: 1.476
重要なトレード
- 最大勝ちトレード: 363,191.32 JPY (6.64%)
- 最大負けトレード: 164,585.30 JPY (3.63%)
トレードの持続期間
- 平均トレードのバー数: 32
- 勝ちトレードの平均バー数: 35
- 負けトレードの平均バー数: 29
その他の指標
- 未決済トレードの損益: 0 JPY (0.00%)
- 支払い済み手数料: 4,520.00 JPY
- マージンコール: 0
結論
この戦略は、長期的に利益を上げる可能性が高いことを示しています。特に、ショートエントリーがロングエントリーよりも高い純利益を生んでいる点が興味深いです。全体的に、プロフィットファクターが1.258と高い値を示しており、リスクとリターンのバランスが良好であることが確認できます。ドローダウンはある程度ありますが、リターンを考慮すると許容範囲内と言えます。
オリジナルのEAやインジケーターが作れるアプリ（MT4・MT5）
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フェアバリューギャップ手法終わりに
今日の戦略検証はいかがでしたか？
あなたのトレーディングに役立つ情報を提供できたなら幸いです。
【FVG Positioning Average with 200EMA Auto Trading [Pakun]】とインジケータータブに入力すると出てきますので、いろんな通貨や時間足で検証してみて下さい。良い結果が出たら、youtubeのコメントで教えてください。
このチャンネルでは、これからも様々なトレーディング戦略をテストし、その真実をお届けしていきます。
質問や検証してほしい戦略が あれば、ぜひコメントで教えてください。
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次回のビデオでまたお会いしましょう。パックンでした。
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