んにちは、トレーダーの皆さん。Pakun です。市場の動きを理解するためには、適切なツールを使うことが重要です。このシリーズでは、様々なインジケーターを徹底的にテストし、その有効性を検証しています。
このチャート、ただの値動きに見えますか？実は、価格と出来高が絡み合う”隠れたトレンド”が存在します。
（PVTインジケーターが表示される）
その秘密を解き明かすのが、PVTインジケーター。これを知れば、相場の裏側が見えてくるかもしれません｡
（視聴者に問いかけるように）
使い方を知りたくないですか？それなら、最後まで見逃さないでください。
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PVTインジケーターの設定方法
PVTインジケーター
まずは、PVTインジケーターをチャートに追加する方法を説明します。
TradingViewのインジケーターセクションで「PVT」と検索し、インジケーターを選択します。
これでチャートにPVTが表示されますが、さらに効果的に活用するため、チャートにプロットする裏ワザを紹介します。
PVTの３つの丸をクリックします｡
移動（Move to）をクリックし、上の既存ペインへ移動（Existing pane above）をクリックするとメインチャートに表示されるようになります！
PVTインジケーターの概要
- PVTは価格と取引量を組み合わせてトレンドの方向と強さを示すインジケーターです。
- PVTが急速に上昇する場合、それは価格と取引量が同時に増加していることを示し、強い上昇トレンドを意味します。
- 逆に、PVTが急落する場合は、価格が下がり、取引量が増加していることを示し、強い下落トレンドを意味します。
EMA (Exponential Moving Average)
Trading Viewチャートを開きます。
- インジケータータブをクリックします｡
インジケーター検索欄に「EMA」と入力し、選択します。
- TradingViewのインジケーターセクションで「EMA」と検索し、インジケーターを選択します。
設定を開き、長さを「20」に変更し、sourceを「PVT」に変更します。a
- sauceをPVTに変更します。
EMAの詳しい説明はこちらでしていますので、ぜひ覗いてみて下さい。
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PVTインジケーター手法説明
時間足:日足・5分足
通貨ペア:株式
ロングトレード
- PVTラインがEMAラインを上抜けた時エントリー
テイクプロフィット&ストップロス
- PVTラインが再びEMAラインを下抜けるまでポジションを維持
ショートエントリー
- PVTラインがEMAラインを下抜けた時エントリー
テイクプロフィット&ストップロス
- 売りの場合、PVTラインがEMAラインを上抜けるまでポジションを維持。
PVT インジケーター 手法バックテスト&検証結果
| タイトル | すべて | ロング | ショート |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11,467,010.99 JPY 1,146.70% | 9,290,145.33 JPY 929.01% | 2,176,865.65 JPY 217.69% |
| 総利益 | 29,520,553.11 JPY 2,952.06% | 18,267,769.34 JPY 1,826.78% | 11,252,783.77 JPY 1,125.28% |
| 総損失 | 18,053,542.12 JPY 1,805.35% | 8,977,624.01 JPY 897.76% | 9,075,918.12 JPY 907.59% |
| 最大可能利益 | 16,342,507.86 JPY 94.30% | ||
| 最大ドローダウン | 4,668,904.54 JPY 34.40% | ||
| バイ・アンド・ホールドでのリターン | 8,456,142,853.18 JPY 845,614.29% | ||
| シャープレシオ | 0.212 | ||
| ソルティノレシオ | 0.584 | ||
| プロフィットファクター | 1.635 | 2.035 | 1.24 |
| 最大保有数 | 1 | 1 | 1 |
| 未決済の損益 | 33,541.40 JPY 0.27% | ||
| 支払い済み手数料 | 67,210.00 JPY | 33,652.00 JPY | 33,558.00 JPY |
| 終了したトレードの合計 | 357 | 179 | 178 |
| 未決済トレードの合計 | 1 | 0 | 1 |
| 勝ちトレードの数 | 104 | 54 | 50 |
| 負けトレードの数 | 253 | 125 | 128 |
| 勝率 | 29.13% | 30.17% | 28.09% |
| 平均トレード | 32,120.48 JPY −0.64% | 51,900.25 JPY 5.59% | 12,229.58 JPY −6.92% |
| 平均勝ちトレード | 283,851.47 JPY 26.76% | 338,292.02 JPY 41.79% | 225,055.68 JPY 10.52% |
| 平均負けトレード | 71,357.87 JPY 11.91% | 71,820.99 JPY 10.05% | 70,905.61 JPY 13.73% |
| ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率） | 3.978 | 4.71 | 3.174 |
| 最大勝ちトレード | 3,031,796.50 JPY 510.79% | 3,031,796.50 JPY 510.79% | 2,127,327.90 JPY 41.97% |
| 最大負けトレード | 934,242.12 JPY 137.81% | 680,775.96 JPY 87.46% | 934,242.12 JPY 137.81% |
| トレードの平均バー数 | 14 | 16 | 13 |
| 勝ちトレードの平均バー数 | 31 | 36 | 27 |
| 負けトレードの平均バー数 | 7 | 7 | 7 |
| マージンコール | 0 | 0 | 0 |
今回のバックテストでは、PVT（Price Volume Trend）インジケーターを使用したトレード手法のパフォーマンスを詳細に検証しました。以下にその結果をまとめます。
パフォーマンス指標
- 純利益: 11,467,010.99 JPY（1,146.70%）
- 総利益: 29,520,553.11 JPY（2,952.06%）
- 総損失: 18,053,542.12 JPY（1,805.35%）
- 最大可能利益: 16,342,507.86 JPY（94.30%）
- 最大ドローダウン: 4,668,904.54 JPY（34.40%）
- バイ・アンド・ホールドでのリターン: 8,456,142,853.18 JPY（845,614.29%）
- シャープレシオ: 0.212
- ソルティノレシオ: 0.584
- プロフィットファクター: 1.635
- 勝率: 29.13%
勝ちトレードと負けトレードの内訳
- 勝ちトレードの数: 104回
- 負けトレードの数: 253回
- 平均勝ちトレード: 283,851.47 JPY（26.76%）
- 平均負けトレード: 71,357.87 JPY（11.91%）
- ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率）: 3.978
トレードの詳細
- 最大勝ちトレード: 3,031,796.50 JPY（510.79%）
- 最大負けトレード: 934,242.12 JPY（137.81%）
- トレードの平均バー数: 14
- 勝ちトレードの平均バー数: 31
- 負けトレードの平均バー数: 7
- 終了したトレードの合計: 357回
- 未決済トレードの合計: 1回
検証結果の考察
今回のバックテスト結果から、PVTインジケーターを使用したトレード手法は、長期的に見れば利益を生む可能性があることが示されました。総利益は29,520,553.11 JPYで、であるため、プロフィットファクターは1.635と、全体的に利益が損失を上回っています。
ただし、シャープレシオが0.212と低めであることから、リスク調整後のリターンが高くないことがわかります。また、勝率は29.13%と低めであり、多くのトレードが損失で終わっていることも考慮する必要があります。しかし、ペイオフレシオが3.978と非常に高いことから、勝ちトレードの利益が負けトレードの損失を大幅に上回ることが分かります。これは、少数の大きな利益を狙う戦略が有効である可能性を示しています。
また、最大ドローダウンが4,668,904.54 JPY（34.40%）であることから、この戦略には大きなリスクが伴うことも理解しておくべきです。特に、大きなドローダウンに耐える資金管理が求められます。
結論
PVTインジケーターを用いたこの手法は、リスクが高いものの、大きな利益を得る可能性がある戦略と言えます。特に、トレードにおいてリスクを適切に管理し、損失を最小限に抑えながら利益を最大化するための計画が重要です。
この手法を活用する際は、十分なバックテストとリアルタイムでの試験を行い、自己のトレードスタイルに合った戦略を構築することをお勧めします。また、他のインジケーターや手法と組み合わせることで、さらにパフォーマンスを向上させる余地があります。
次回は、さらなるトレード手法の検証結果をお届けしますので、引き続きご注目ください。
ストラテジーテスターの設定方法
- TradingViewの「ストラテジーテスター」を開きます。
- ストラテジーの読み込みをクリックします。
- 『PVT Crossover Strategy』をコピペして選択します。
以上でチャートにストラテジーを組み込むことができました。
- インジケーター設定を開きトレードルールをストラテジーに組み込みます。
PVT インジケーター 終わりに
今日の戦略検証はいかがでしたか？
あなたのトレーディングに役立つ情報を提供できたなら幸いです。
このチャンネルでは、これからも様々なトレーディング戦略をテストし、その真実をお届けしていきます。
質問や検証してほしい戦略が あれば、ぜひコメントで教えてください。
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次回のビデオでまたお会いしましょう。パックンでした。
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