こんにちは、トレーダーの皆さん！このチャンネルでは、「簡単に利益を出せる！」といったトレード手法を、本当に効果があるのか？という懐疑的な視点から徹底検証しています。今回は「Average Sentiment Oscillator」というインジケーターを取り上げて、その実力を検証します。
このインジケーターは「市場のセンチメントを見極め、利益を最大化できる」とされていますが、本当にそうなのでしょうか？今日の動画でその真相に迫ります。
編集部おすすめインジケーター設定
まずは、インジケーターの設定から始めましょう。この手法の中心となる「Average Sentiment Oscillator」と「200 EMA」を設定します。
TradingViewでAverage Sentiment Oscillatorを設定する方法
00:10 – チャートを開く様子
分析したいチャートを開きます。上のインジケーターアイコンをクリックします。
00:15 – インジケーター検索画面
検索バーに ‘Average Sentiment Oscillator’ と入力して、リストから選択します。
00:20 – インジケーターの追加
インジケーターがチャートに表示されました。青い線がブル、赤い線がベアを示しています。
00:30 – モード設定の変更
「設定アイコンをクリックし、モードを変更できます。モード1はローソク足ごとのセンチメント、モード2は期間全体をまとめたセンチメントです。両方を組み合わせるモード0もあります。設定を最適化するために、periodをデフォルトの10から32に変更します。
00:40 – シグナルの説明
このインジケーターは、青い線が50%を超えたときが買い、赤い線が50%を超えたときが売りのシグナルです。トレンドが変わるタイミングを見極めましょう。
00:50 – チャートでの実演
例えば、ここでは青線が50%を超えていますので、買いのシグナルが確認できます。
00:55 – エンディング
このシンプルな設定で、トレンドの変化を簡単に見極められます。ぜひ試してみてください！
TradingViewで200EMAを設定する方法
00:10 – チャートを開く様子
次に、分析したいチャートを開きます。上にあるインジケーターアイコンをクリックします。
00:15 – インジケーター検索画面
検索バーに ‘EMA’ と入力して、移動平均のリストから ‘Exponential Moving Average (EMA)’ を選択します。
00:20 – インジケーターの追加
チャートにEMAが表示されました。ここではデフォルトの設定が表示されていますが、これを200EMAに変更していきましょう。
00:35 – 期間を200に設定
‘length’の欄を200に変更し、色や線を変更します。
設定が終わったら、次はこの手法で実際にトレードを行い、パフォーマンスを見ていきます。
「このインジケーターで簡単に利益を出せる！」と言われていますが、本当にその通りなのでしょうか？ここから過去データを使って、この手法の有効性をテストしていきます。
テストの結果がどうなるか、ぜひ最後までご覧ください。この検証を見逃すと、あなたのトレードで大きな損失を避けられないかもしれません。
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編集部おすすめ手法説明
時間足:日足・1時間足・30分足
通貨ペア:指定なし
ロングエントリー
1. トレンド確認
- 価格が200 EMA（移動平均線）の上にあることを確認します。
- 価格が200 EMAの上にあると、上昇トレンドの可能性が高いため、買いポジションを検討します。
2. Average Sentiment Oscillatorのシグナル確認
- ブルライン（青色）がベアライン（赤色）を上回り、さらに50を超えている場合、買いシグナルと見なします。
3. エントリー
- 条件が揃ったら、買いポジションを取ります。
4. ストップロスの設定
- ストップロスは、ATRバンドを基準に設定します。
ATR Periodを14に設定し、ATR Multiplier UpperとATR Multiplier Lowerを2に変更します。
5. 利益確定の設定
- リスクリワード比を1:1.5に設定し、利益を確定します。
ショートエントリー
1. トレンド確認
- 価格が200 EMAの下にあることを確認します。
- 価格が200 EMAの下にある場合は、下降トレンドの可能性が高いため、売りポジションを検討します。
2. Average Sentiment Oscillatorのシグナル確認
- ベアライン（赤色）がブルライン（青色）を上回り、さらに50を下回っている場合、売りシグナルと見なします。
3. エントリー
- 条件が揃ったら、売りポジションを取ります。
4. ストップロスの設定
- ストップロスは、ATRバンドを基準に設定します。
5. 利益確定の設定
- リスクリワード比を1:1.5に設定し、利益を確定します。
これらの方法を用いることで、トレンドに沿った堅実なトレードが可能になります。
編集部おすすめ手法バックテスト&検証結果
今回検証した通貨は、BTCUSDの30分足です。
| タイトル | すべて | ロング | ショート |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,398,157.39 JPY 239.82% | 1,268,718.39 JPY 126.87% | 1,129,438.99 JPY 112.94% |
| 総利益 | 9,345,449.70 JPY 934.54% | 4,800,653.27 JPY 480.07% | 4,544,796.43 JPY 454.48% |
| 総損失 | 6,947,292.31 JPY 694.73% | 3,531,934.88 JPY 353.19% | 3,415,357.44 JPY 341.54% |
| 最大可能利益 | 2,746,935.31 JPY 78.17% | ||
| 最大ドローダウン | 1,039,260.52 JPY 31.52% | ||
| バイ・アンド・ホールドでのリターン | 515,445.73 JPY 51.54% | ||
| シャープレシオ | 0.69 | ||
| ソルティノレシオ | 5.209 | ||
| プロフィットファクター | 1.345 | 1.359 | 1.331 |
| 最大保有数 | 1 | 1 | 1 |
| 未決済の損益 | 0 JPY 0.00% | ||
| 支払い済み手数料 | 28,012.00 JPY | 14,852.00 JPY | 13,160.00 JPY |
| 終了したトレードの合計 | 149 | 79 | 70 |
| 未決済トレードの合計 | 0 | 0 | 0 |
| 勝ちトレードの数 | 70 | 39 | 31 |
| 負けトレードの数 | 79 | 40 | 39 |
| 勝率 | 46.98% | 49.37% | 44.29% |
| 平均トレード | 16,095.02 JPY 0.17% | 16,059.73 JPY 0.20% | 16,134.84 JPY 0.13% |
| 平均勝ちトレード | 133,506.42 JPY 1.45% | 123,093.67 JPY 1.37% | 146,606.34 JPY 1.55% |
| 平均負けトレード | 87,940.41 JPY 0.97% | 88,298.37 JPY 0.94% | 87,573.27 JPY 1.00% |
| ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率） | 1.518 | 1.394 | 1.674 |
| 最大勝ちトレード | 461,017.54 JPY 4.78% | 226,019.10 JPY 3.33% | 461,017.54 JPY 4.78% |
| 最大負けトレード | 236,499.43 JPY 2.34% | 236,499.43 JPY 2.34% | 200,381.45 JPY 2.05% |
| トレードの平均バー数 | 15 | 17 | 14 |
| 勝ちトレードの平均バー数 | 13 | 14 | 12 |
| 負けトレードの平均バー数 | 17 | 19 | 16 |
| マージンコール | 0 | 0 | 0 |
今回のトレンドマジック手法のバックテスト結果では、純利益が2,398,157.39 JPY (239.82%)と大きな利益を生み出しており、総利益は9,345,449.70 JPY (934.54%)に達しています。一方、総損失は6,947,292.31 JPY (694.73%)で、損失も無視できない規模ですが、プロフィットファクターが1.345と利益が損失を上回っていることから、長期的に見て利益を上げる可能性が示されています。
勝率は46.98%と約半数近いトレードで勝利していますが、ペイオフレシオが1.518で、勝ちトレードが負けトレードよりも利益幅が大きいことが特徴的です。特に、最大勝ちトレードが461,017.54 JPY (4.78%)に対し、最大負けトレードが236,499.43 JPY (2.34%)となっており、大きな勝利をもたらすトレードがいくつか存在することがわかります。
シャープレシオは0.69と中程度のリスク調整後リターンを示しており、一定のリスクが伴っているものの、ソルティノレシオは5.209でドローダウン回復の効率が高いことが伺えます。この結果から、トレンドマジック手法は、損失を抑えながら着実に利益を積み重ねる戦略であり、特に大きなトレンドを捉えた際に優位性を発揮する手法と言えるでしょう。
最大ドローダウンが1,039,260.52 JPY (31.52%)であり、一定のリスクが伴うため、適切な資金管理とリスク許容度を持つことが重要です。特に、勝ちトレードの平均が133,506.42 JPYであることからも、利益をしっかりと伸ばすトレードが成功の鍵になります。
この手法を運用する上では、ドローダウンを意識しつつ、リスク管理を徹底することで安定したパフォーマンスを得ることができるでしょう。引き続き、トレードの改善や他の手法との組み合わせも検討し、さらなる利益向上を目指すことが推奨されます。
ストラテジーテスターの設定方法
- TradingViewの「ストラテジーテスター」を開きます。
- ストラテジーの読み込みをクリックします。
- 『Trend Magic with EMA, SMA, and Auto-Trading 1』をコピペして選択します。
以上でチャートにストラテジーを組み込むことができました。
- インジケーター設定を開きトレードルールをストラテジーに組み込みます。
編集部おすすめ手法 終わりに
今日の戦略検証はいかがでしたか？
あなたのトレーディングに役立つ情報を提供できたなら幸いです。
このチャンネルでは、これからも様々なトレーディング戦略をテストし、その真実をお届けしていきます。
質問や検証してほしい戦略が あれば、ぜひコメントで教えてください。
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次回のビデオでまたお会いしましょう。パックンでした。
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