こんにちは、トレーダーの皆さん！このチャンネルでは、YouTubeでよく見かける「これで利益確定！」といったトレード手法を、本当にそれほど効果があるのか？ という疑問を徹底的に検証しています。
今日は、「2,985ドルの利益」を達成したという驚異的なトレード戦略を見ていきます。この手法では、たった2つのインジケーターを使うだけで、誰でも簡単に高い利益を上げられると言われています。でも、そんなにうまくいくんでしょうか？
実際に試してみて、結果を見てみましょう。
動画を止めてしまうのは簡単です。でも、ここでの結果を見逃してしまうと、あなたはこの手法が本当に効果的なのか、それともただの噂に過ぎないのかを知ることができません。
さあ、この手法が真実なのか、それとも過大評価されているだけなのか、検証を始めていきましょう。
インジケーター設定方法
まずは、この戦略に使用されているインジケーターの設定を行います。今回使うのは2つのインジケーター、「Trend Magic」と「2 EMA + 2 SMA」です。
トレンドマジックインジケーター設定方法と使い方！【初心者向け解説】
簡単 にトレンドを見極めて、取引のタイミングを逃したくないですか？トレーディングビューで使える最強ツール、トレンドマジックの設定方法をお見せします！
- トレーディングビューを開きます。
- 検索バーで「Trend Magic」を検索し、クリックしてチャートに追加します。
これで、青と赤のラインが表示されるはずです。
インジケーターの設定アイコンをクリックし、期間やATRの設定を自分のトレードスタイルに合わせて調整しましょう。デフォルトの設定でも十分ですが、自分のスタイルに合ったカスタマイズがカギです。
- CCI periodを21に設定します。
- ATR Periodを7に設定します。
青いラインが表示されたら買いシグナル、赤いラインが表示されたら売りシグナルです。これが、トレンドの変化を色で教えてくれます。
このインジケーターは、CCI（コモディティチャンネルインデックス）とATR（平均真値幅）を組み合わせてトレンドの強さと方向を計測します。ATRがボラティリティを測り、CCIがトレンドの勢いを示します。
このインジケーターは、短期や中期のトレーダーに最適です。もちろん、単体ではなく、他のテクニカル分析ツールと一緒に使うのがベストです！
2EMA+2SMAインジケーターでトレンドを完全攻略！【初心者向け】
トレンドの強さを簡単に見極めたいですか？トレーディングビューで使える、2つのEMAと2つのSMAを使ったインジケーター設定を紹介します！」
- トレーディングビューを開きます
- まず、トレーディングビューのインジケーター検索で「2EMA+2SMA」を選び、チャートに追加します｡
最初にEMAを設定します。
- EMAは45期間に設定し、トレンドの短期的な変化を捉えます。
次に、2つのSMAを設定します。
- 1つ目のSMAは90期間
- 2つ目のSMAは180期間です。
これらはトレンドの長期的な方向を確認するのに役立ちます。
- スタイルタブのMA1のチェックを外します。
EMAとSMAのクロスを見ることで、トレンドの方向を判断します。
短期EMAが長期SMAを上抜けすれば上昇トレンド、逆に下抜ければ下降トレンドのサインです。これで、トレードタイミングを見逃しません！
このインジケーターセットは、短期と長期の両方のトレンドを確認できるので、トレンドの強さを一目で判断可能です。ぜひ、トレーディングビューで試してみてください！
これで準備完了です。次に、この設定を使って実際にトレードしていきます。
トレンドマジック手法説明
まず、ロングトレードを見てみましょう。
時間足:15分足
通貨ペア:外国為替・ビットコイン
ロングトレード
1.トレンド確認
EMA 45がSMA 90の上にあり、さらにSMA 90がSMA 180の上にあることを確認します。
これは、強い上昇トレンドが形成されていることを示します。
2.Trend Magicのシグナル確認
Trend Magicインジケーターが赤から青に変わった時点で、買いシグナルが発生します。これは上昇トレンドに転換する可能性を示しています。
3.価格確認
価格がすべての移動平均線（EMA 45、SMA 90、SMA 180）の上に位置していることを確認します。これにより、トレンドに逆らわず、トレンドに沿ったトレードが可能です。
4.エントリー
これらの条件が揃ったら、買いポジションを取ります。
5.ストップロスの設定
リスクを管理するために、ストップロスは直前の安値を基準に設定します。これにより、急な相場の変動に備えます。
6.利益確定の設定
利益確定は、リスクリワード比を1:1.5に設定します。これにより、リスク管理を徹底しつつ、利益を最大化することができます。
ショートトレードの条件
1. トレンド確認
- EMA 45がSMA 90の下にあり、さらにSMA 90がSMA 180の下にあることを確認します。これは、強い下降トレンドが形成されていることを示します。
2. Trend Magicのシグナル確認
- Trend Magicインジケーターが青から赤に変わった時点で、売りシグナルが発生します。これは下降トレンドに転換する可能性を示しています。
3. 価格確認
- 価格がすべての移動平均線（EMA 45、SMA 90、SMA 180）の下に位置していることを確認します。これにより、トレンドに逆らわず、トレンドに沿ったトレードが可能です。
4. エントリー
- これらの条件が揃ったら、売りポジションを取ります。
5. ストップロスの設定
- リスクを管理するために、ストップロスは直前の高値を基準に設定します。これにより、急な相場の反発に備えます。
6. 利益確定の設定
- 利益確定は、リスクリワード比を1:1.5に設定します。これにより、リスク管理を徹底しつつ、利益を最大化することができます。
トレンドマジック手法バックテスト&検証結果
この手法は67%の勝率で、総利益は2,985ドル。最大ドローダウンは8.24%という驚異的な成績を誇るとおっしゃっていましたが気になる結果はどうなるでしょうか？
| タイトル | すべて | ロング | ショート |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,161,009.55 JPY 116.10% | 828,847.05 JPY 82.88% | 332,162.50 JPY 33.22% |
| 総利益 | 5,921,650.06 JPY 592.17% | 3,060,716.82 JPY 306.07% | 2,860,933.25 JPY 286.09% |
| 総損失 | 4,760,640.51 JPY 476.06% | 2,231,869.77 JPY 223.19% | 2,528,770.75 JPY 252.88% |
| 最大可能利益 | 2,101,451.85 JPY 68.15% | ||
| 最大ドローダウン | 815,525.98 JPY 45.94% | ||
| バイ・アンド・ホールドでのリターン | −23,414.63 JPY −2.34% | ||
| シャープレシオ | 0.829 | ||
| ソルティノレシオ | 2.468 | ||
| プロフィットファクター | 1.244 | 1.371 | 1.131 |
| 最大保有数 | 1 | 1 | 1 |
| 未決済の損益 | 0 JPY 0.00% | ||
| 支払い済み手数料 | 28,952.00 JPY | 13,724.00 JPY | 15,228.00 JPY |
| 終了したトレードの合計 | 159 | 73 | 86 |
| 未決済トレードの合計 | 0 | 0 | 0 |
| 勝ちトレードの数 | 63 | 34 | 29 |
| 負けトレードの数 | 96 | 39 | 57 |
| 勝率 | 39.62% | 46.58% | 33.72% |
| 平均トレード | 7,301.95 JPY 0.07% | 11,354.07 JPY 0.13% | 3,862.35 JPY 0.02% |
| 平均勝ちトレード | 93,994.45 JPY 1.01% | 90,021.08 JPY 0.96% | 98,652.87 JPY 1.07% |
| 平均負けトレード | 49,590.01 JPY 0.55% | 57,227.43 JPY 0.59% | 44,364.40 JPY 0.52% |
| ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率） | 1.895 | 1.573 | 2.224 |
| 最大勝ちトレード | 614,823.80 JPY 6.62% | 614,823.80 JPY 6.62% | 358,042.93 JPY 3.84% |
| 最大負けトレード | 195,692.21 JPY 2.00% | 195,692.21 JPY 1.88% | 171,823.96 JPY 2.00% |
| トレードの平均バー数 | 18 | 23 | 14 |
| 勝ちトレードの平均バー数 | 23 | 29 | 16 |
| 負けトレードの平均バー数 | 15 | 18 | 13 |
| マージンコール | 5 | 0 | 5 |
| タイトル | すべて | ロング | ショート |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,664,602.38 JPY 266.46% | 4,233,563.42 JPY 423.36% | −1,568,961.03 JPY −156.90% |
| 総利益 | 15,544,968.09 JPY 1,554.50% | 10,482,581.99 JPY 1,048.26% | 5,062,386.10 JPY 506.24% |
| 総損失 | 12,880,365.71 JPY 1,288.04% | 6,249,018.58 JPY 624.90% | 6,631,347.13 JPY 663.13% |
| 最大可能利益 | 4,629,414.14 JPY 85.45% | ||
| 最大ドローダウン | 1,666,839.88 JPY 45.57% | ||
| バイ・アンド・ホールドでのリターン | 5,183,297.33 JPY 518.33% | ||
| シャープレシオ | 0.204 | ||
| ソルティノレシオ | 0.503 | ||
| プロフィットファクター | 1.207 | 1.677 | 0.763 |
| 最大保有数 | 1 | 1 | 1 |
| 未決済の損益 | 0 JPY 0.00% | ||
| 支払い済み手数料 | 32,900.00 JPY | 18,424.00 JPY | 14,476.00 JPY |
| 終了したトレードの合計 | 175 | 98 | 77 |
| 未決済トレードの合計 | 0 | 0 | 0 |
| 勝ちトレードの数 | 78 | 46 | 32 |
| 負けトレードの数 | 97 | 52 | 45 |
| 勝率 | 44.57% | 46.94% | 41.56% |
| 平均トレード | 15,226.30 JPY 0.35% | 43,199.63 JPY 1.28% | −20,376.12 JPY −0.83% |
| 平均勝ちトレード | 199,294.46 JPY 4.66% | 227,882.22 JPY 5.71% | 158,199.57 JPY 3.14% |
| 平均負けトレード | 132,787.28 JPY 3.11% | 120,173.43 JPY 2.64% | 147,363.27 JPY 3.65% |
| ペイオフレシオ（平均勝ち / 平均負けの比率） | 1.501 | 1.896 | 1.074 |
| 最大勝ちトレード | 1,150,865.53 JPY 22.29% | 1,150,865.53 JPY 22.29% | 688,697.12 JPY 11.47% |
| 最大負けトレード | 812,136.70 JPY 23.82% | 497,575.47 JPY 8.45% | 812,136.70 JPY 23.82% |
| トレードの平均バー数 | 20 | 20 | 19 |
| 勝ちトレードの平均バー数 | 25 | 28 | 21 |
| 負けトレードの平均バー数 | 15 | 13 | 18 |
| マージンコール | 0 | 0 | 0 |
BTCUSD 15分足の結果
- 純利益: 1,161,009.55 JPY（116.10%）
- 総利益: 5,921,650.06 JPY（592.17%）
- 総損失: 4,760,640.51 JPY（476.06%）
- 最大可能利益: 2,101,451.85 JPY（68.15%）
- 最大ドローダウン: 815,525.98 JPY（45.94%）
- バイ・アンド・ホールドでのリターン: -23,414.63 JPY（-2.34%）
- シャープレシオ: 0.829
- ソルティノレシオ: 2.468
- プロフィットファクター: 1.244
- 勝率: 39.62%
勝ちトレードと負けトレードの内訳:
- 勝ちトレード: 63回（39.62%）
- 負けトレード: 96回（60.38%）
- 平均勝ちトレード: 93,994.45 JPY（1.01%）
- 平均負けトレード: 49,590.01 JPY（0.55%）
- ペイオフレシオ（勝ち/負け比率）: 1.895
- 最大勝ちトレード: 614,823.80 JPY（6.62%）
- 最大負けトレード: 195,692.21 JPY（2.00%）
トレード数:
- 終了トレード: 159回
- 平均トレード: 7,301.95 JPY
- マージンコール: 5回
BTCUSD 4時間足の結果
- 純利益: 2,664,602.38 JPY（266.46%）
- 総利益: 15,544,968.09 JPY（1,554.50%）
- 総損失: 12,880,365.71 JPY（1,288.04%）
- 最大可能利益: 4,629,414.14 JPY（85.45%）
- 最大ドローダウン: 1,666,839.88 JPY（45.57%）
- バイ・アンド・ホールドでのリターン: 5,183,297.33 JPY（518.33%）
- シャープレシオ: 0.204
- ソルティノレシオ: 0.503
- プロフィットファクター: 1.207
- 勝率: 44.57%
勝ちトレードと負けトレードの内訳:
- 勝ちトレード: 78回（44.57%）
- 負けトレード: 97回（55.43%）
- 平均勝ちトレード: 199,294.46 JPY（4.66%）
- 平均負けトレード: 132,787.28 JPY（3.11%）
- ペイオフレシオ（勝ち/負け比率）: 1.501
- 最大勝ちトレード: 1,150,865.53 JPY（22.29%）
- 最大負けトレード: 812,136.70 JPY（23.82%）
トレード数:
- 終了トレード: 175回
- 平均トレード: 15,226.30 JPY
- マージンコール: 0回
結果の考察
15分足
- 安定性: シャープレシオが0.829と比較的高めで、安定したリスク調整後のリターンが得られています。ソルティノレシオも2.468と高く、ドローダウンが発生した際も比較的早く回復する能力を示唆しています。
- リスクとリターン: プロフィットファクターが1.244と低めのため、トレードごとの利益は控えめです。また、勝率が39.62%と低いものの、ペイオフレシオが1.895と高いため、負けトレードよりも勝ちトレードの利益が大きいことがわかります。損失を抑えるリスク管理が重要です。
4時間足
- パフォーマンス: 純利益が266.46%と高いリターンを示しているものの、シャープレシオが0.204と低く、リスク調整後のリターンが不安定であることが示されています。ソルティノレシオも0.503と低めのため、大きなドローダウンに対しての回復が遅い可能性があります。
- リス クとリターン: プロフィットファクターが1.207とやや低めで、勝率も44.57%にとどまっています。ペイオフレシオは1.501と十分ではあるものの、最大負けトレードが812,136.70 JPY（23.82%）と大きいため、リスクをより厳重に管理する必要があります。
総合評価
15分足と4時間足のトレンドマジック手法は、それぞれ異なるリスクとリターンのバランスを持っています。15分足は安定した利益を目指すトレード戦略に適している一方、4時間足では高い利益を狙えるものの、大きなリスクが伴うため注意が必要です。
いずれにしても、リスク管理を徹底し、トレードに適した資金管理を行うことが成功の鍵となります。また、シャープレシオや最大ドローダウンの観点から、リスクの許容度に応じたトレードタイムフレームを選択することが重要です。
次回のトレード検証結果も、引き続きご期待ください。
ストラテジーテスターの設定方法
- TradingViewの「ストラテジーテスター」を開きます。
- ストラテジーの読み込みをクリックします。
- 『Trend Magic with EMA, SMA, and Auto-Trading』をコピペして選択します。
以上でチャートにストラテジーを組み込むことができました。
トレンドマジック手法 終わりに
今回のトレンドマジック手法の検証では、BTCUSDの15分足と4時間足において異なるパフォーマンスを確認しました。15分足ではシャープレシオが0.829、勝率が39.62%、4時間足では266.46%の純利益が得られた一方、4時間足の勝率は44.57%と高めではありましたが、リスク管理に注意が必要な結果でした。
一方、比較対象の手法は67%という高い勝率を持ち、総利益2,985ドルを達成し、最大ドローダウンはわずか8.24%と、非常に安定したパフォーマンスを誇ります。これと比較すると、トレンドマジック手法は勝率が低く、最大ドローダウンも高いため、リスクが大きい戦略であると言えます。ただし、15分足や4時間足ではそれぞれの特性を活かすことで、リターンを追求できる点も見逃せません。
今回の結果を踏まえると、トレンドマジック手法は大きな利益を狙うことが可能な一方で、より高い勝率と低ドローダウンを求める場合には他の手法と比較して改善の余地があると考えられます。安定したリターンを求めるトレーダーにとっては、リスク管理をさらに徹底するか、他の高勝率手法と組み合わせて使用するのが有効でしょう。
次回もさらなるトレード手法の検証を行い、より多くのトレーダーにとって有益な情報を提供していきます。トレードの成功には、常にリスクとリターンのバランスを見極め、最適な戦略を選択することが重要です。引き続き、計画的なリスク管理と継続的な検証を心がけ、トレードに取り組んでいきましょう。
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