【衝撃】924回のバックテストで利益＋1594ドル！未来を読む“AIオシレーター”とは？

このオシレーター、ただのインジケーターじゃありません。**“どこで大口が仕込んでいるか”**が分かります。

しかも、実際の相場に合わせてリアルタイムに適応するんです。

今回紹介するのは、“Kalman Trend Strength Oscillator”。

僕がこれを検証した理由はただひとつ──

他のオシレーターが信号を出す頃には、もう大口はポジションを取っているからです。

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インジケーター設定

まず初めに､チャートを設定します｡

通貨ペア：USDJPY
時間足：1時間足

AIトレードの核心!? カルマンで“見えないトレンド”を暴く

今のトレンド、続く？それとも終わる？

Kalman Trend Strength Oscillatorなら、“勢い”の正体が見えてきます。

移動平均やRSIじゃ読めない、“本物のトレンド”を見抜くロジックがこれ。

AI系トレードで使われるカルマンフィルターを応用してます。

まず、TradingViewを開いて､インジケーターをクリックします。

『Kalman Trend Strength Oscillator』と検索。

Zeiiermanのインジを選んで、チャートに追加します。

次に設定を開いて、Kalman Filter ModelをParkinsonに変更します。

ポイントは2つ。

① トレンド強度オシレーター（緑・赤・青）

→ ゼロライン基準、上下に振れれば強トレンド

→ 青色ゾーン＝反転の兆し

② モデル選択機能

→ 通常／出来高対応／ボラ対応、市場に合わせて切り替え可！

未来を予測するわけじゃない。

でも、このインジで“今”の勢いは読める。

使ってみたい人は、コメントで『カルマン使う！』と書いてください。

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手法説明

まずはロングエントリーの条件から見ていきましょう。

ロングエントリー

ナレーション：

1. オシレーターが0ラインより下で赤になっている
   → 相場に下落圧力がある状態
2. 赤から緑に変わる
   → モメンタムの転換サイン
3. 緑になった状態で0ラインを上抜け
   → トレンド転換が確定
4. トレンド強度（Trend Strength）が60%以上で上昇中
   → 大口資金の流入を確認

ストップロス

ナレーション：
「エントリー後のストップロスは、直近のスイング安値の少し下に設定しましょう。
ボラティリティが高い場合は、ATR値を加味するのも有効です。」

テイクプロフィット

ナレーション：

1. オシレーターが緑から青に変わったら利確（モメンタム鈍化のサイン）

ショートエントリー

次にショートエントリーの条件です。ロングと反対の条件になります。

1. オシレーターが0ラインより上で緑になっている
   → 上昇の勢いがある状態
2. 緑から赤に変わる
   → モメンタム転換の兆し
3. 赤になった状態で0ラインを下抜け
   → トレンド反転が確定
4. トレンド強度が60%以上で下降中
   → 売り圧力が強まっている証拠

ストップロス

ショートのストップロスは、直近のスイング高値の少し上に置きましょう。
上ヒゲに騙されないよう、少し余裕を持たせるのがコツです。

テイクプロフィット

1. 赤から青に変化：利確（下降の勢いが弱まるサイン）

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Kalman Trend Strategy バックテスト結

今回検証したストラテジーは、Kalman Adaptive Moving Average（KAMA）に基づいたトレンドフォロー型戦略「Kalman Trend Strategy」です。

今回は､全く同じ動きをするストラテジーが作れなかったので、できる限り似た動きをするストラテジーを作りました｡

同じではないので､気になる人は手動で検証してみてください。

検証期間は2022年1月3日〜2025年6月4日、トレード回数は924回におよび、長期的なトレンドへの追従とリスクコントロールの両立を目指した内容です。

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 主要バックテスト結果（全体）

• 純利益： +1,594.79 USD（+53.16%）
• 最大ドローダウン： −1,419.73 USD（31.87%）
• 勝率： 41.67%（385勝 / 924トレード）
• 平均損益： +1.73 USD / トレード
• 平均勝ちトレード： +42.39 USD
• 平均負けトレード： −27.32 USD
• ペイオフレシオ： 1.552
• プロフィットファクター： 1.108
• シャープレシオ： 0.186
• ソルティノレシオ： 0.312
• 最大勝ちトレード： +411.54 USD
• 最大負けトレード： −188.64 USD
• バイ・アンド・ホールドの比較： +744.98 USD（+24.83%）
• 支払い済手数料： 369.73 USD

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✅ 強みポイント

• 平均勝ち / 平均負け比 1.552 により、勝ちトレードのリターンが損失を上回る構造。
• ショート側のペイオフレシオ 1.806 は優秀で、下落局面での戦略的有効性を示す。
• 勝率45%以上（ロング）を維持しており、安定した取引構造。
• 最大損失（−188.64 USD）に比べ最大利益（+411.54 USD）が2倍以上と、大損の回避ができている。

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⚠️ 改善の余地がある点

• 勝率41.67% はやや低く、フィルター条件の精緻化やエントリー精度向上が課題。
• プロフィットファクター1.108 は運用するにはやや物足りず、エッジの強化が求められる。
• ドローダウン31.87% はやや大きく、資金管理ルールの見直しや損切り基準の調整が必要。
• シャープレシオ・ソルティノレシオともに低水準で、リスクあたりのリターンがまだ改善の余地あり。

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️ 改善案

• **KAMAのパラメータ調整（高速／低速）**によるエントリータイミングの最適化。
• ボラティリティに応じたトレーリングストップ導入でドローダウン縮小。
• **フィルタリング（ADX、ボリンジャーなど）**を併用し、ノイズトレードの排除。
• 手数料・スリッページを加味したロジック再評価によって、実運用への適合性を向上。

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Kalman Trend Strategy まとめ

Kalman Trend Strategy は、KAMAの特性を活かした堅実なトレンドフォロー戦略です。
ペイオフの高さとトレード数の多さによる優位性はある一方で、勝率の改善とリスク調整が今後の成長ポイント。
とくにショートトレードに強い傾向があるため、弱気相場対策の戦略として有効活用できる余地があります。

 次回は、KAMAを補完するフィルターやドテン要素との組み合わせを検証予定です。お楽しみに！