このオシレーター、ただのインジケーターじゃありません。**“どこで大口が仕込んでいるか”**が分かります。
しかも、実際の相場に合わせてリアルタイムに適応するんです。
今回紹介するのは、“Kalman Trend Strength Oscillator”。
僕がこれを検証した理由はただひとつ──
他のオシレーターが信号を出す頃には、もう大口はポジションを取っているからです。
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インジケーター設定
まず初めに､チャートを設定します｡
通貨ペア：USDJPY
時間足：1時間足
AIトレードの核心!? カルマンで“見えないトレンド”を暴く
今のトレンド、続く？それとも終わる？
Kalman Trend Strength Oscillatorなら、“勢い”の正体が見えてきます。
移動平均やRSIじゃ読めない、“本物のトレンド”を見抜くロジックがこれ。
AI系トレードで使われるカルマンフィルターを応用してます。
まず、TradingViewを開いて､インジケーターをクリックします。
『Kalman Trend Strength Oscillator』と検索。
Zeiiermanのインジを選んで、チャートに追加します。
次に設定を開いて、Kalman Filter ModelをParkinsonに変更します。
ポイントは2つ。
① トレンド強度オシレーター（緑・赤・青）
→ ゼロライン基準、上下に振れれば強トレンド
→ 青色ゾーン＝反転の兆し
② モデル選択機能
→ 通常／出来高対応／ボラ対応、市場に合わせて切り替え可！
未来を予測するわけじゃない。
でも、このインジで“今”の勢いは読める。
使ってみたい人は、コメントで『カルマン使う！』と書いてください。
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手法説明
まずはロングエントリーの条件から見ていきましょう。
ロングエントリー
ナレーション：
- オシレーターが0ラインより下で赤になっている
→ 相場に下落圧力がある状態 - 赤から緑に変わる
→ モメンタムの転換サイン - 緑になった状態で0ラインを上抜け
→ トレンド転換が確定 - トレンド強度（Trend Strength）が60%以上で上昇中
→ 大口資金の流入を確認
ストップロス
ナレーション：
「エントリー後のストップロスは、直近のスイング安値の少し下に設定しましょう。
ボラティリティが高い場合は、ATR値を加味するのも有効です。」
テイクプロフィット
ナレーション：
- オシレーターが緑から青に変わったら利確（モメンタム鈍化のサイン）
ショートエントリー
次にショートエントリーの条件です。ロングと反対の条件になります。
- オシレーターが0ラインより上で緑になっている
→ 上昇の勢いがある状態 - 緑から赤に変わる
→ モメンタム転換の兆し - 赤になった状態で0ラインを下抜け
→ トレンド反転が確定 - トレンド強度が60%以上で下降中
→ 売り圧力が強まっている証拠
ストップロス
ショートのストップロスは、直近のスイング高値の少し上に置きましょう。
上ヒゲに騙されないよう、少し余裕を持たせるのがコツです。
テイクプロフィット
- 赤から青に変化：利確（下降の勢いが弱まるサイン）
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Kalman Trend Strategy バックテスト結
今回検証したストラテジーは、Kalman Adaptive Moving Average（KAMA）に基づいたトレンドフォロー型戦略「Kalman Trend Strategy」です。
今回は､全く同じ動きをするストラテジーが作れなかったので、できる限り似た動きをするストラテジーを作りました｡
同じではないので､気になる人は手動で検証してみてください。
検証期間は2022年1月3日〜2025年6月4日、トレード回数は924回におよび、長期的なトレンドへの追従とリスクコントロールの両立を目指した内容です。
主要バックテスト結果（全体）
- 純利益： +1,594.79 USD（+53.16%）
- 最大ドローダウン： −1,419.73 USD（31.87%）
- 勝率： 41.67%（385勝 / 924トレード）
- 平均損益： +1.73 USD / トレード
- 平均勝ちトレード： +42.39 USD
- 平均負けトレード： −27.32 USD
- ペイオフレシオ： 1.552
- プロフィットファクター： 1.108
- シャープレシオ： 0.186
- ソルティノレシオ： 0.312
- 最大勝ちトレード： +411.54 USD
- 最大負けトレード： −188.64 USD
- バイ・アンド・ホールドの比較： +744.98 USD（+24.83%）
- 支払い済手数料： 369.73 USD
✅ 強みポイント
- 平均勝ち / 平均負け比 1.552 により、勝ちトレードのリターンが損失を上回る構造。
- ショート側のペイオフレシオ 1.806 は優秀で、下落局面での戦略的有効性を示す。
- 勝率45%以上（ロング）を維持しており、安定した取引構造。
- 最大損失（−188.64 USD）に比べ最大利益（+411.54 USD）が2倍以上と、大損の回避ができている。
⚠️ 改善の余地がある点
- 勝率41.67% はやや低く、フィルター条件の精緻化やエントリー精度向上が課題。
- プロフィットファクター1.108 は運用するにはやや物足りず、エッジの強化が求められる。
- ドローダウン31.87% はやや大きく、資金管理ルールの見直しや損切り基準の調整が必要。
- シャープレシオ・ソルティノレシオともに低水準で、リスクあたりのリターンがまだ改善の余地あり。
️ 改善案
- **KAMAのパラメータ調整（高速／低速）**によるエントリータイミングの最適化。
- ボラティリティに応じたトレーリングストップ導入でドローダウン縮小。
- **フィルタリング（ADX、ボリンジャーなど）**を併用し、ノイズトレードの排除。
- 手数料・スリッページを加味したロジック再評価によって、実運用への適合性を向上。
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Kalman Trend Strategy まとめ
Kalman Trend Strategy は、KAMAの特性を活かした堅実なトレンドフォロー戦略です。
ペイオフの高さとトレード数の多さによる優位性はある一方で、勝率の改善とリスク調整が今後の成長ポイント。
とくにショートトレードに強い傾向があるため、弱気相場対策の戦略として有効活用できる余地があります。
次回は、KAMAを補完するフィルターやドテン要素との組み合わせを検証予定です。お楽しみに！
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